Deshalb sitzen die, die sie beherrschen auf dicken Jachten, während die
anderen den Spaß bezahlen.

Kollege @Hyperion will eine 10-jährige Wette abschließen. Ein
Instrument, bei dem der Hebel TÄGLICH angepasst wird, ist dafür falsch,
es ist einfach das verkehrte Werkzeug. Man kann mit einem Sieb zwar Wasser
schöpfen, aber das Ergebnis ist dann entsprechend. Diese Papiere sind für
Trades von wenigen Tagen gemacht. In zehn Jahren wird es auch viele Tage
geben, an denen der Kurs sinkt. An diesen Tagen verliert das Derivat mehr,
als es an Tagen mit der GLEICHEN positiven Bewegung des Underlyings
gewinnt.

Hatten wir schon. Das du auf mein Gegenbeispiel nicht eingehst spricht allerdings Bände, passt ja auch nicht zu deiner Argumentation" />

Schauen wir doch einfach mal von Zeit zu Zeit auf dieses Faktor 2 Zertifikat, dann sehen wir ja, ob es falsch gewesen wäre.