Man muss wohl etwas tiefer mit dem Derivate-Geschäft vertraut sein, um die Zusammenhänge zu verstehen.

Die Vola ist ein entscheidender Parameter in der Preisfestlegung von Derivaten, geht sie zu Null werden Derivate 'billiger', signalisiert dies geringeres Risiko. Wobei, wenn ich richtig gegoogelt habe, der VIX sich nur auf den S&P 500 bezieht. Lässt sich dies also ohne Weiteres auf den Rest der Finanzwelt übertragen?

Zudem liest sich der Beitrag aus 2006 so, als wäre das Wissen um die Risiko-verstärkende Funktion geringer Vola damals noch eher Spezialwissen gewesen. Das hat sich aber seither geändert. Könnte man daraus dann nicht schließen, dass die Finanzwelt auf die Risiken besser vorbereitet sein müsste?

Gruß